Форекс?

[Irbis]

Ну а заодно биржа, акции и прочая финансовая аналитика. Но в моем случае в основном валютная биржа форекс, как самый доступный вариант. Кто-нибудь еще интересуется? Меня вот лично всегда завораживали графики валютных курсов. Неплохой простор для поиска паттернов и закономерностей. А заодно и неплохой потенциал в качестве источника дохода. Правда, сильно зависит от множества факторов, включая навык, опыт, усидчивость, способности не поддаваться эмоциям (опять же, в моем случае не требует дополнительных усилий), способности сидеть часами и смотреть на графики, не теряя фокус и не отвлекаясь (а вот с этим у меня уже проблемы)... Либо умение программировать автоматические трейдинговые системы (чем я, собственно, и занимаюсь последний год).

[Shaen]

Раньше я позволял себе поиграть. Давно уже состряпал себе программу, учитывающую доходы/расходы, с которой осуществлял планирование. С ней определял сумму, которой можно рискнуть, ну и собссно, периодически рисковал - были и ПИФы, и Форекс и прочая дребедень.
Сейчас не участвую нигде - надоело. По итогам могу сказать, что не выиграл и не проиграл - остался при своих, но если бы тупо купил тогда валюту и не суетился - выгадал бы больше.
Пробовал разные схемы, пытался математические предсказания делать - всё ерунда, мне не хватало исходных данных. Чтобы этим заработать, надо заниматься этим профессионально, вкладывать большие суммы и рассчитывать, что первые ~20000$ сгорят

[Irbis]

Не совсем так, как описываете :) Конечно, если приходить на форекс именно _поиграть_, то да - на выходе в лучшем случае будет ноль, в худшем (и куда более вероятном) - слив. Но если идти именно зарабатывать деньги, то нужна система, которая будет выходить на _статистическую_ прибыльность на достаточно большом временном отрезке (желательно более двух лет, можно взять даже всю историю по определенной валютной паре).

Система должна быть именно что робастной, адаптирующейся, способной ориентироваться на рынке и принимать решения. Таким образом, чтобы убытки не просто были ниже прибыли на недельном или месячном участке (а на остальных не важно). Самое сложное - сделать ее максимально прибыльной на выгодных для системы участках, при этом на сложных и даже совершенно сумасшедших участках (типа кризиса 2008-го) она должна как максимум выходить в терпимый убыток, а как минимум - не нивилировать прибыль хороших участков. Вот если при всем при этом можно прогнать систему года за три и получить в итоге уверенную прибыль, без сильных просадок и глубоких "волн" депозита на крупных отрезках, то эту систему как минимум можно считать перспективной.

Все остальное заведомо не ведет ни к чему, кроме скармливания своего депозита другим, более успешным системам. Ну а ручная торговля слишком подвержена человеческому фактору, требует тонну концентрации, времени, навыков, опыта... В общем, мне лично не нравится :) Предпочитаю, чтобы такую грязную работу за меня делали роботы :) Собственно, как раз такого я пытаюсь создать последний год. И даже планирую запустить в бете на центовом счете со следующей недели. Если все пойдет как надо, останется еще гора доработок и калбровок, но хотя бы параллельно она сможет приносить минимальный доход.

И нет, нигде нет никакого сакрального правила, что нужно обязательно прийти на форекс с 20к баксов и непременно их просадить. Для начала, большинству трейдеров это не поможет, и просадить можно вообще сколько угодно, ничему не научившись :) Другим же просаживать вообще ничего не придется в виду наличия мозга и умения расчитать систему до того, как пускать ее в свободное плавание (либо достаточно умело ее контролировать в полу-ручном формате).

[Shaen]

я рассматривал эти спекуляции единственно, как средство заработать - заработать не получилось, благо хоть не в минуса вышел. Теперь не рассматриваю, ибо чтобы жить на заработанные разницей цен средства, надо вкладывать большие суммы, кои у меня заняты.
Если бы я и занялся этим, то в направлении имитационного моделирования динамики цен, но это муторно.
А если это всё только использовать не как средство заработать, а для щекотания нервов, то покер гораздо быстрее

[Irbis]

С поправкой на кредитное плечо, предоставляемое большинством современных брокеров вполть до 500:1, большие финансы требуются разве что для просадочных, малоэффективных стратегий долгосрока. Внутридневная торговля с достаточно плотными стоплоссами и скальпинг не так требовательны к просторному депозиту. Я, например, откатываю свою систему из рассчета, что она будет иметь около 2000-3000 единиц депозита (любого: рубли/евро/доллары/центы), при этом иметь жесткий лимит на одновременную просадку в 1000 (что заодно автоматически триггерит кулдаун в торговле до конца дня/недели по выбору), предполагая при этом еженедельное сцеживание прибыли до исходного значения. Даже с плечом 500 этого вполне достаточно, чтобы не уходить в глубокую просадку в большинстве случаев. Особенно если развести клонов системы в количестве 10-50 штук на разных аккаунтах у разных брокеров (и желательно в разных валютах и разных странах), и искусственно дисинхронизировать их торговлю.

Но да, работать в этом направлении серьезно не так просто. А в качестве щекотания нервов есть и более простые штуки, например покер :)

[gurmanli]

я тоже довольно давно пытаюсь заняться конструированием робота, но никак не могу включиться в процесс, бытовые дела все время мешают, и личные так сказать не дают упорядочиться. тему тут создавал в разделе оффтопик, просмотров единоразовых может 30, ответов нет. иной раз меня посещают мысли, что может и не надо этим заниматься, раз нет живого отклика, с другой стороны все это как то на бытовом уровне и вероятно можно улучшить процесс новыми подходами. но пока работа занимает все время, думаю, что с ней делать. на всякий случай оставлю почту, так как тут потеряться легко: vahvah88@aol.com
интересно, чтобы формализовать какой то работающий паттерн, сколько времени уходит ?

[Irbis]

тему тут создавал в разделе оффтопик, просмотров единоразовых может 30, ответов нет. иной раз меня посещают мысли, что может и не надо этим заниматься, раз нет живого отклика

Ответов может нет потому, что название темы немного непонятное. То есть по нему и не подумаешь, что внутри может быть что-то про форекс и роботов. Вот мне ее найти удалось только методом тыка только что, вычислив по автору и отсутствию просмотров. Но вообще да, подозреваю, что на этом ресурсе тема мало кому будет интересна. Вероятно, аутичных людей, кому может быть интересен форекс, не так уж мало. Но тема биржи у многих имеет негативные ассоциации в нашей культуре - многие не рискуют сунуться. В любом случае, не думаю, что наличие ответов или интерес к теме со стороны других людей может служить подходящим основанием для решения, заниматься темой или нет. Но это только мое мнение.

интересно, чтобы формализовать какой то работающий паттерн, сколько времени уходит ?

Ну вот я, например, с прошлого сентября над этим роботом работаю. И паттерны работающие, конечно, вижу уже давно. Но их ведь не только увидеть надо, но и реализовать :) Более того, надо разработать всю систему с нуля, все рабочие инструменты, и только потом отрабатывать алгоритмы. А их ведь надо еще сравнивать между собой, перебирать варианты в тестере, искать удачные комбинации и т.п. То есть еще нужна система, позволяющая объединить все исследуемые варианты в одном роботе, и оперировать сразу десятками переключателей (разные комбинации режимов и т.п.) при подборе стратегии.

Самое сложное - вырваться за пределы закономерности, благодаря которой профит естественным образом стремится к нулю (точнее, чуть меньше с поправкой на спред брокера). Это очень легко на условном недельном отрезке (почти любой простой индикатор можно настроить "эффективно" на таком отрезке), чуть сложнее на ~месяц и вполне реалистично достижимо без особых усилий на ~полгода. Сложности начинаются, если задача - обеспечить прибыльность на *любом* временном отрезке. То есть чтобы робот выходил на статистически значимый профит допустим с 2009 года по настоящее время. Ну или хотя бы с 2013. Причем с неким ограниченным риском, а не просто "пока не сольет" (хотя есть варианты стратегий, где это может быть оправдано, но они обычно предполагают множесво клонов с минимальным депозитом у каждого). Вот это уже задача, к решению которой нужно идти долго, без всякой гарантии когда-либо его найти.

Но ведь это единственная задача, стоящая решения в данном контексте. Особенно если цель - зарабатывать с помощью своего робота, а не просто поиграться немного и выйти в ноль. Вот допустим сейчас идет прогон на где-то пол тысячи вариаций (совсем небольшая выборка, то есть) последствий моего вчерашнего креатива со статегией. Отрезок взят с сентября '13 по настоящий момент - включая сложнейший для такого типа стратегии период, на котором она обычно дает просадку. То есть если бы мне хотелось красивых цифр, можно было бы взять предыдущие полгода и наслаждаться невероятной крутостью своего робота. Но что он хорошо работает в спокойном рынке, я уже знаю, поэтому беру сразу трудный отрезок.

По вертикали - конечный размер депозита, жирная линия на 10к - нулевая отметка профита. Цифры тут, разумеется, относительные (можно при желании масштабировать до любого размера лота). Видно, что большая часть комбинаций кружится вокруг нуля, плюс-минус 3к. И это, надо заметить, уже довольно поздняя стадия тестирования более-менее оформленной в своих принципах стратегии. Любая из этих точек на "удачном" куске будет приносить хорошую прибыль. Но это совершенно не имеет никакого значения, если в перспективе она уравновесится до нуля или ниже. А вот к варианту, который изловчился удвоить исходный депозит (и это с поправкой на его намеренную избыточность), надо будет присмотреться, когда тест завершится.

Вообще, разработка стратегий - занятная штука. Очень много ранее очевидных вещей внезапно становятся не менее очевидно противоположными. Скажем, многими стратегиями управления депозита предполагается, что нужно брать минимальный риск, маленький лот по отношению к объему депозита, если используется наращивание - то совсем небольшое типа 1.3, узкие стоплоссы и микроскопические тейкпрофиты. Но потом вот проверяешь экспериментальным путем, и выясняется, что единственный критерий чрезмерного "риска" депозитом - это такой, который среднестатистически не приносит прибыли. И это, внезапно же, как правило маленький лот, которым просто невозможно успеть отыграть редкие, но неизбежные столкновения со стоплоссами. Ну или что наращивание менее двукратного статистически неэффективно при условии, что робот умеет достаточно точно определять уровни поддержки и сопротивления. Или что тейкпрофит должен вычисляться и передвигаться динамически по ходу изменения условий, а не оставаться стационарным с момента открытия. А так же что для разных стратегий нужен разный стоплосс, и где-то эффективнее использовать альтернативы в виде жесткого стопаута на указанном уровне просадки, используя серверный стоплосс только для подстраховки от форсмажерных обстоятельств. Но это все, разумеется, в рамках моих наработок и все перечисленное может быть неверным для каких-то других, неизвестных мне стратегий.

Если собираетесь разрабатывать свою систему, могу только одно посоветовать по конкретике: без парсера новостей ничего не получится. Причем вне зависимости от того, предполагает ли стратегия собственно торговлю на новостях. Или по крайней мере мне такой способ не попадался. Какая бы стратегия не была, до тех пор, пока робот не способен принимать во внимание периоды, где риск резких колебаний значительно увеличивается, добиться стабильного результата будет чуть менее, чем невозможно. Поэтому система должна иметь доступ к информации о времени, валюте и силе ближайших финансовых новостей. Даже если эта информация используется для того, чтобы в этот период отсиживаться на заборе, а не пытаться их использовать. Ну, еще торговые уровни хорошо бы уметь определять автоматически, пусть даже примерно. Остальное уже дело вкуса и перебора вариантов вплоть до нахождения удачного.

[gurmanli]

нужно найти понятные цели и способы, чтобы появился интерес к практическому действию, теоретический интерес уже есть и это другое, здесь вопрос реализации.
вообще я представлял себе модели как базу данных, а не инструмент и процесс, т.е. непосредственно формально

[gurmanli]

всякие такие интересные вещи, которые надо исключить из колебаний своего робота - это внешние нарушители покоя, думается лучшим применить правило 5 волн, где 3-4, это наше, для новостей не подходит ?

[Irbis]

С реализацией - это, конечно, кому как. Но мне лично сложнее всего пробиваться через всю эту симптоматику ADD - неспособность сохранить внимание на долго (кроме редких приступов, когда наоборот невозможно оторваться) и т.п. Подозреваю, что если сложить все вместе все время _продуктивной_ работы над реализацией этого проекта, его можно было бы свободно уместить где-нибудь в один месяц со стандартным рабочим днем с выходными и прочим. Но так, видимо, уже никогда не будет получаться. Ну да я и не спешу никуда.

В смысле, как базу данных? А кто будет торговать по этой базе данных? Вручную, что ли?

А все эти волновые теории и т.п. - это как раз тот случай, где можно сколько угодно приводить примеров, где они работают. Но проблема как раз в том, что примеров, где этот принцип не срабатывает, зачастую более, чем достаточно, чтобы списать на нет результат от тех интерваллов, где он эффективен. Я, конечно, еще много чего планирую встраивать в эту систему. Если не для практического использования, так хотя бы для исследования и сравнения эффективности, а заодно и освоению новых методик (ну и просто из интереса). Включая волны, всякий прайсэшкн, свечные комбинации, хэджинг/мультивалютность, режим сеточника, конкретно новостная торговля с отложками и просто отлов пробоев и быстрых движений. Тут вопрос только времени и желания всем этим заниматься. Для начала нужно выйти хотя бы на минимально надежную систему, которая будет приносить хоть что-то, пока я там буду рассматривать более эффективные варианты. :)

И да, можно сколько угодно верить в то, что где-то есть какая-то магическая закономерность, заключающаяся в чем-то настолько элементарном, как правило пяти волн. Но на практике зачастую оказывается, что даже если принцип частично верен, в автоматизированном исполнении сам по себе он оказывается совершенно бесполезен. Есть масса уже написанных роботов и на волнах, и всевозможных индикаторах, и еще черт знает на чем. Без малого все они могут быть прекрасно откалиброваны на краткосрочную успешную торговлю, но ровно так же скатываются в ноль/убыток в статистически значимых интерваллах. И их просто невозможно откалибровать на эффективную торговлю в длительной перспективе. Их авторы и многие пользователи любят ссылаться на то, что мол можно просто не запариваться на статистику и калибровать его каждую неделю, подгоняя под ближайший интервал. Но проблема в том, что зачастую нет никакой взаимосвязи между состоянием рынка на последующей неделе по сравнению с предыдущим. Да, есть тренды и еще много всяких тонкостей, по которым можно чуть увеличить вероятность верного прогноза. Но простые системы их зачастую не учитывают, либо берут совсем уж ненадежные простые методики из рассчета какие проще закодить.